GARCHはともかくそこから拡張したモデルのQMLE推定量に漸近正規性があるのかすごくなぞである。あったとしても有限標本内の収束スピード（？）ってどんなものなのだろうか。 非常に気になるので、修士論文が書き終わったら調べてみる。あと、GARCH系のモデル…

気になったのでパラパラ調べてみたんだが、ここら辺のトピックもまだまだやることあるんだなあ。 実証へ繋がる可能性も多い面白い分野でもある。 暇があったらRで実装されていない単位根検定パッケージを書いてみたい。難しそうなのは、極限分布を作るとコラ…

計算可能性・計算の複雑さ入門 (アルゴリズムシリーズ)作者: 渡辺治出版社/メーカー: 近代科学社発売日: 1992/10メディア: 単行本 クリック: 1回この商品を含むブログ (6件) を見る読み始めた。 「手に負えない問題」 その問題を解くプログラムが存在しない(…