GARCHはともかくそこから拡張したモデルのQMLE推定量に漸近正規性があるのかすごくなぞである。あったとしても有限標本内の収束スピード（？）ってどんなものなのだろうか。 非常に気になるので、修士論文が書き終わったら調べてみる。あと、GARCH系のモデル…

18日(木):修論仮綴じ提出、バイト 19日(金):税務署に行く、バイト 20日(土):社工会幹事会 22日(月):金融工学入門ゼミ、新潟に夜行で行く 23日(火):新潟で雪を見る 24日(水):帰筑、バイトに行く、読書会は？ 25日(木):バイト 26日(金):バイト、研究室忘年会 2…

気になったのでパラパラ調べてみたんだが、ここら辺のトピックもまだまだやることあるんだなあ。 実証へ繋がる可能性も多い面白い分野でもある。 暇があったらRで実装されていない単位根検定パッケージを書いてみたい。難しそうなのは、極限分布を作るとコラ…