GARCHモデルについて

study

GARCHはともかくそこから拡張したモデルのQMLE推定量に漸近正規性があるのかすごくなぞである。あったとしても有限標本内の収束スピード（？）ってどんなものなのだろうか。
非常に気になるので、修士論文が書き終わったら調べてみる。

あと、GARCH系のモデルのベイズ推定にも興味があるのでちょっくら調べてみる。

冬休みだわっしょいMCMC祭したい